Финансовый риск-менеджмент

Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» играет важную роль в овладении методами принятия обоснованных решений в области управления финансами предприятия и формировании у студентов навыков финансового мышления. Основной целью дисциплины является освоение студентами знаний и практических навыков в идентификации, измерении и управлении рисками предприятия.

В результате изучения дисциплины студент должен:

§  получить представление о:

-           современных методах оценки и управления основными  рисками;

-           влиянии  внешних и внутренних факторов на формирование финансовых рисков;

-           теоретических концепциях финансового  риск - менеджмента;

-           существующих стратегиях в управлении портфелем активов;

-           основных сферах применения полученных знаний;

·         знать:

- основы количественного анализа;

-           основные показатели риска  актива и портфеля;

-           критерии эффективности при формировании оптимальных портфелей;

-           основные методы расчета  показателя VaR (дельта - нормальный, исторического моделирования, Монте - Карло;

-           основные модели оценки кредитного риска портфеля;

-            основные методы хеджирования с помощью производных инструментов;

§  уметь:

-           производить оценку доходности  активов;

-           проводить оценку доходности портфелей;

-           рассчитывать цены активов;

-           производить расчеты риска отдельного актива и портфеля;

-           применять на практике основные стратегии в управлении портфелем;

-           решать задачи, связанные с выбором оптимального портфеля;


Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.